Опубликованы требования к тому, как профучастники рынка ценных бумаг должны управлять рисками
09.01.2018
По закону профучастник рынка ценных бумаг должен организовать систему управления рисками (СУР). Отметим некоторые требования Банка России к тому, как исполнить эту обязанность.
Во-первых, необходимо разработать порядок организации и осуществления управления рисками и оформить его в виде регламента. Он может состоять из одного или нескольких документов. В них потребуется включить большой массив сведений. Обновлять регламент нужно будет по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Во-вторых, в рамках организации СУР профучастник должен обеспечить:
- выявление рисков;
- их анализ и оценку;
- мониторинг и контроль рисков, их снижение или исключение;
- обмен информацией о рисках. Документы, связанные с организацией СУР, должны храниться не менее пяти лет с даты создания. Указанные требования Банка России не распространяются на кредитные организации и тех профучастников, которые совмещают бизнес с клирингом или организацией торговли. Документ: Указание Банка России от 21.08.2017 N 4501-У (вступает в силу 28 июня 2018 года)
- выявление рисков;
- их анализ и оценку;
- мониторинг и контроль рисков, их снижение или исключение;
- обмен информацией о рисках. Документы, связанные с организацией СУР, должны храниться не менее пяти лет с даты создания. Указанные требования Банка России не распространяются на кредитные организации и тех профучастников, которые совмещают бизнес с клирингом или организацией торговли. Документ: Указание Банка России от 21.08.2017 N 4501-У (вступает в силу 28 июня 2018 года)